מטרת הכלי. Kelly calculator הופך רעיון מסחר למספרים: הון, סיכון לעסקה ומרחק stop. המטרה אינה אות קנייה אלא האטת ההחלטה לפני מינוף.
Kelly הוא גבול, לא הזמנה למקסם.
Kelly calculator נועד להזכיר שסיכון אמיתי מתחיל בהסתברות, payoff וגודל פוזיציה. נוסחה שמראה אחוז גבוה אינה אומרת שצריך להשתמש בכל האחוז הזה. בשוק קריפטו, טעות קטנה בהערכת edge או רצף הפסדים קצר יכולים להפוך Kelly מלא לאגרסיבי מדי.
לקורא ישראלי, צריך לחבר את החישוב למסלול המקומי. Calcalist, TheMarker ו-Globes יכולים לתאר עניין ציבורי; ISA ורשות ניירות ערך מגדירים גבולות מוצר; Bank of Israel ובנק ישראל משפיעים על שכבת בנקאות; Bits of Gold מזכיר שהמרת שקל לקריפטו אינה אותו דבר כמו futures.
איך להשתמש בלי להתאהב במספר.
השתמשו ב-half Kelly או quarter Kelly כאשר ה-edge אינו מוכח לאורך מספיק עסקאות. אם ההסתברות נלקחה מתחושה, מקבוצה או מציוץ, אין סיבה לתת לה משקל מלא. Altshuler Shaham או כותרות מוסדיות יכולות להשפיע על sentiment, אך הן לא מוכיחות הסתברות אישית.
| קלט | שאלה | תגובה שמרנית |
|---|---|---|
| Win rate | האם נמדד או הומצא? | להוריד בחצי |
| Payoff | האם כולל fees ו-slippage? | להחמיר הנחות |
| Capital | האם drawdown נסבל? | להקטין size |
הריצו Kelly מלא, חצי Kelly ורבע Kelly. אם רק Kelly מלא נראה מעניין, אין לכם מספיק margin of safety.
מתי לא להשתמש.
לא משתמשים ב-Kelly כאשר מספר העסקאות קטן, כאשר השוק השתנה, או כאשר התנודתיות הנוכחית אינה דומה למדגם שממנו נלקחו הנתונים. Israel Police Cyber Unit וכותרות על הונאות מזכירות שגם תפעול, משמורת ואבטחה הם חלק מהסיכון, למרות שאינם מופיעים בנוסחה.
קבלו עד 20%* הנחה בעמלות עם קוד BN16188. זמינות Binance ומוצרים משתנה לפי אזור. CoinView עשויה לקבל עמלת affiliate, והאתר אינו נכס רשמי של Binance.
איך משתמשים
משווים את התוצאה ל-Funding Rate, OI ונזילות. אם צריך stop צר מדי כדי להצדיק פוזיציה גדולה, הסיכון מוסתר.
בדקו תנאים רשמיים לפני פתיחת חשבון
קבלו עד 20%* הנחה בעמלות עם קוד BN16188. זמינות Binance ומוצרים משתנה לפי אזור. CoinView עשויה לקבל עמלת affiliate.
פתיחת Binanceייתכן ש-CoinView תקבל עמלה; האתר אינו נכס רשמי של Binance.הערת סיכון. נכסי קריפטו תנודתיים מאוד ואינם מתאימים לכל משקיע. זהו ניתוח מערכתי, לא ייעוץ פיננסי.