สามสภาพตลาดที่ไม่ควรเปิดกริด และวิธีวางกรอบบนกรอบล่างให้มีเหตุผล

ตั้งกรอบบนกรอบล่างอย่างมีที่มา

อย่าเดากรอบ เปิดกราฟสี่ชั่วโมงย้อนหลังสามสิบวัน หาจุดสูงสุดกับต่ำสุดของช่วงนั้น แล้วเผื่อออกไปข้างละ 5% เช่นถ้าสามสิบวันที่ผ่านมาสูงสุด 68,500 ต่ำสุด 52,300 ก็ตั้งกรอบที่ 72,000 กับ 49,700 กรอบแคบไปราคาวิ่งออกครั้งเดียวกริดก็หยุดทำงาน กรอบกว้างไประยะห่างต่อช่องจะเล็กจนค่าธรรมเนียมกินหมด ตัวเลข 5% ไม่ใช่เลขศักดิ์สิทธิ์ แต่มาจากการที่กรอบซึ่งดูเหมือนกว้างพอมักถูกวันที่เหวี่ยงแรงวันเดียวฉีกทิ้งเสมอ

บรรทัดที่ต้องดูจริง ๆ คือกำไรสุทธิต่อช่อง ถ้ามันติดลบแปลว่าคุณซอยช่องถี่เกินไปจนค่าธรรมเนียมกินส่วนต่างหมด ลองแทนค่าดู กรอบ 70,000 ถึง 50,000 ยี่สิบช่อง ค่าธรรมเนียม 0.10% จะได้กำไรสุทธิต่อช่องราว 3.60 ดอลลาร์ ฟังดูน้อย แต่ถ้าหกสิบวันราคาวิ่งไปมาจนกริดทำงานสองร้อยรอบก็เป็น 720 ดอลลาร์ บนเงินประกัน 1,333 ดอลลาร์ คิดเป็นราว 54% เงื่อนไขเดียวคือราคาต้องอยู่ในกรอบตลอด ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่คนตั้งกริดมักลืมว่าตัวเองกำลังเดิมพันกับมันอยู่

คนไทยที่รันกริดส่วนใหญ่ชอบมันเพราะมันทำงานตอนเรานอน ตลาดคริปโตเปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่เราต้องไปทำงาน กริดเลยรู้สึกเหมือนรายได้แบบไม่ต้องเฝ้า ปัญหาคือมันไม่ใช่รายได้ไม่ต้องเฝ้า มันคือการเดิมพันว่าความผันผวนจะไม่ทะลุกรอบ ซึ่งเป็นการเดิมพันที่ขาดทุนหนักไม่กี่ครั้งก็ลบกำไรทั้งปี อีกข้อคือถ้าตั้งบนคู่ที่สภาพคล่องบาง ส่วนต่างราคาซื้อขายจะกินกำไรต่อช่องไปก่อนค่าธรรมเนียมด้วยซ้ำ ให้เลือกคู่ที่ปริมาณซื้อขายหนาเสมอ

เทียบระยะกรอบล่างกับเส้นบังคับปิด

นี่คือขั้นที่คนข้ามบ่อยที่สุด ที่สามเท่า เส้นบังคับปิดอยู่ราว 31.7% ใต้ราคาปัจจุบันเมื่อเผื่อเงินประกันรักษาสภาพไว้ 5% แต่ที่สิบเท่า เส้นนั้นขยับขึ้นมาอยู่แค่ 9.5% ถ้ากรอบล่างของคุณอยู่ที่ 15% ใต้ราคา แปลว่าราคายังไม่ทันถึงกรอบล่าง บัญชีก็ถูกปิดไปก่อนแล้ว การตั้งแบบนั้นคือการจ่ายเงินให้ตลาดเปล่า ๆ เกณฑ์ขั้นต่ำที่ควรยึดคือระยะจากราคาปัจจุบันถึงเส้นบังคับปิด ต้องไกลกว่าระยะถึงกรอบล่างอย่างน้อยหนึ่งเท่าครึ่ง

Grid ต้องมีแผนออก

ก่อนตั้ง grid ต้องเขียนว่าถ้าราคาทะลุกรอบบนจะทำอะไร และถ้าหลุดกรอบล่างจะทำอะไร ถ้าตอบไม่ได้ grid ไม่ใช่กลยุทธ์ แต่เป็นการหวังว่าตลาดจะอยู่ในกรอบตลอด

ค่าธรรมเนียมสำคัญมาก คำสั่งเล็กจำนวนมากอาจกินกำไรผ่าน maker/taker fee และ spread โดยเฉพาะช่วง liquidity บางหรือ volatility สูง ต้องคำนวณกำไรหลัง fee ไม่ใช่ดูเฉพาะจำนวนรอบที่ grid ทำงาน

ต้องมี inventory rule ด้วย หลังราคาวิ่งแรง คุณเหลือเหรียญและ stablecoin เท่าไร ถ้าไม่รู้ คุณอาจถือฝั่งผิดตอนตลาดเริ่ม trend จริง

อีกจุดคือ grid ไม่ควรเปิดทิ้งไว้โดยไม่มี stop regime ถ้าราคาออกจากกรอบเพราะข่าวใหญ่หรือ volume จริง การปล่อยให้ bot ซื้อซ้ำอาจเพิ่ม exposure ในตลาดที่ไม่ใช่ range แล้ว

ก่อนใช้ size ใหญ่ ให้ลองคำนวณว่าถ้า grid ทำงาน 20 รอบหลังหัก fee จะเหลือกำไรเท่าไร และถ้าราคาหลุดกรอบครั้งเดียวจะเสียเท่าไร ถ้าความเสียหายครั้งเดียวลบกำไรหลายรอบ แผนยังไม่คุ้ม

สามสภาพตลาดที่ไม่ควรเปิดกริด

แบบแรกคือเทรนด์ทางเดียว ปลายปี 2024 บิตคอยน์ขึ้นจากแถวหกหมื่นไปเกือบแสนดอลลาร์ กริดที่ตั้งกรอบไว้ระหว่างทางจะขายหมดตั้งแต่ครึ่งทางแล้วนั่งดูราคาวิ่งหนีโดยไม่มีของ กลไกซื้อถูกขายแพงกลายเป็นตัวล็อกกำไรไม่ให้โต สัญญาณที่พอเตือนได้คือแท่งสัปดาห์สามแท่งติดไปทางเดียวกันด้วยตัวแท่งยาว ๆ พร้อมกับ funding ที่ยืนบวกหนา ๆ แบบที่สองคือช่วงผันผวนสุดขั้ว วันที่ 5 สิงหาคม 2024 บิตคอยน์เปิดที่ 58,161 ดอลลาร์แล้วลงไปแตะ 49,000 ดอลลาร์ระหว่างวัน คิดเป็นราว 15.7% กริดที่ใช้ห้าเท่ามีเส้นบังคับปิดอยู่ราว 19% คือรอดแบบเฉียดฉิว ส่วนที่ใช้สิบเท่าจบไปตั้งแต่เช้า ช่วงแบบนี้ให้ปิดกริดด้วยมือแล้วรอให้นิ่งก่อน แบบที่สามหลอกที่สุดคือการออกข้างปลายตลาดกระทิง ราคาแกว่งอยู่ในกรอบแคบ ๆ จนดูเหมือนสวรรค์ของกริด แต่จริง ๆ คือช่วงที่เงินก้อนใหญ่กำลังทยอยขายของ ลักษณะที่พอสังเกตได้คือปริมาณซื้อขายค่อย ๆ แห้งลง ไส้เทียนด้านบนยาวถี่ขึ้น และ funding ลงจากจุดสูงแต่สัญญาคงค้างไม่ลดตาม เปิดไปสองสัปดาห์แล้วอยู่ ๆ ก็หลุดกรอบล่างไปไม่กลับมาอีกเลย

รับส่วนลดค่าธรรมเนียมสูงสุด 20%* ด้วยรหัส BN16188 การให้บริการของ Binance และผลิตภัณฑ์แต่ละแบบขึ้นอยู่กับพื้นที่ CoinView อาจได้รับค่าตอบแทน affiliate และหน้านี้ไม่ใช่เว็บไซต์ทางการของ Binance